Процедура ShowMessage выводит простое диалоговое окно на экране с кнопкой ОК, содержащее строку Text.

Она используется, чтобы сообщить пользователю какую-либо информацию - без необходимости пользователю принимать решение.

Вставьте символы возврата каретки и переноса строки (#13#10) в переменную Text для показа многострочного сообщения.

begin
  // Показ простого сообщения
   ShowMessage('Hello World');

  // Показ пустого сообщения
   ShowMessage('');

  // Разделение их на две строки
   ShowMessage('Hello '+#13#10+'World');
end;
Hello World

Hello
World